Форум » Обсудим » Регрессионные модели » Ответить
Регрессионные модели
Дмитрий: На другой ветке, где обсуждался износ возник вопрос по регрессионные модели. Так это не в тему ветки, Я решил начать новую ветку. NPB пишет: [quote]А почему бы не попробовать? Вот нам пришлось как-то выкручиваться при оценке плавучих кранов, на семи (не помню точно) аналогах учли дедвейт, грузоподъемность крана, время после кап. ремонта (могу соврать, давненько дело было, а проверить сейчас себя не могу). Получили неожиданно хорошие показатели точности модели. Оценочную задачку решили. Не буду утверждать, что это идеал, но м.б., если сравнить с другими доступными методами, - не хуже других. Здесь ведь важно то, что работая с малой выборкой аналогов, мы устанавливаем связи ТОЛЬКО ВНУТРИ ЭТОЙ ВЫБОРКИ, не претендуя на описание всех возможных влияний тех или иных характеристик/параметров на стоимость. А это здорово облегчает задачу в ряде случаев. Правда, перенося всю тяжесть доказательства обоснованности на подбор аналогов. [/quote] Смущает (долго не мог подобрать слово) меня стремление многих использовать регрессию, особенно многомерную, для построения моделей. При этом не проводя исследование по значимости, корреляции и др. (вон последний пример - отчет по дому отдыха с Р2=0,24, да и статьи Оксаны туда же). Даже перичную проверку по 2 или 3 сигмам и вариации не проводят. Только мне кажется что в модели дейдвейт и грузоподъемность оказались коллиниарными (если правильно слово использовал - взаимосвязанными), то есть можно было одну переменную упустить. Фактически формируя малую выборку на интуитивном уровне и проводят проверку. Отбрасывая те точки(аналоги), которые не ложаться в модель. Но потом другие чиатют, и говорят как класно, можно не думать, набрать аналогов (какие попались) сунуть в эксель, он что-то посчитал, в отчет тиснул. И заказчик млеет от удовольствия.
Игорь г. Львов: Во Львове и области случаи более "свежей" дешевой продажи цехов в промзоне в основном бывают по следующим причинам: - проплата по двух схемах официальная (безнал) + неофициальная (нал); - уход от налогов при переоформлении; -вынужденная продажа по любой причине; -продажа гос. и муницип. собственности (часный случай 1 причины). Хочу заметить, что на рынке пром. недвижимости я заметил такую вещь: хотят много, а получают - сколько дают. Бывают конечно несоответствия. Но основная причина нужны не здания, а земля. Пришла на ум еще одна причина: влияние окружения. Строительство рядом центра оптовой торговли дает взлет всем ценам в районе. А завода по рециклингу....
Дмитрий: Мисовец пишет: А кто может сказать, что это неверная поправка? Да нет поправка то верная. Но это не поправка на инфляцию - а поправка на изменение цен. Если цены не росли а падали (как сейчас в Москве по квартирам), то объект проданный вчера, дороже, чем объект проданный сегодня. И это не удивительно.
arnold: Дмитрий пишет: Только мне кажется что в модели дейдвейт и грузоподъемность оказались коллиниарными (если правильно слово использовал - взаимосвязанными), то есть можно было одну переменную упустить. Дмитрий, дедвейт и грузоподъемность для грузовых судов, танкеров и сухогрузов - это почти одно и то же (в дедвейте сидит примерно 95% грузоподъемности), а для плакранов - разные показатели. Там под грузоподъемностью понимают масимально разрешенный груз на гаке крана, а под дедвейтом - разницу между п/краном в полном грузу (с грузом на палубе) и его водоизмещением порожнем. Дмитрий пишет: Фактически формируя малую выборку на интуитивном уровне и проводят проверку. Отбрасывая те точки(аналоги), которые не ложаться в модель. Но потом другие чиатют, и говорят как класно, можно не думать, набрать аналогов (какие попались) сунуть в эксель, он что-то посчитал, в отчет тиснул. И заказчик млеет от удовольствия. Именно в этом серьезная ошибка многих, уверовавших, что раз нашел аналоги в Инете - все, никаких проблем, подставляй в программу и... нажимай кнопки.
Мисовец: Игорь г. Львов, Дмитрий Я не о том писал. Я напомню, что вот Николай Баринов вывешивал замечательный стат.анализ цен на телефоны Нокиа, который показал, что распределение широкое и даже бимодальное. А это были телефоны Нокиа. Вот если склады имели бы такой же активный и открытый рынок, как телефоны, то неизвестно, что бы мы там обнаружили. Но рынок складов во многих регионах скрытен и малоактивен. А потому мы там не видим реальную статистику, истинные распределения, средние, а видим в лучшем случае единичные сделки, которые могут различаться, как угодно. Вот в прошлом месяце на Зеленом клину в Бийске продавались такие трехкомнатные квартиры, что риэлтеры говорили: есть одна за 3,5, есть несколько за 1,5-1,7, но если подождете немного, то мы подберем и чуть дешевле, в принципе реально до 1,4... НУ а на сегодня у нас есть три квартиры: 3,5; 1,7, 1,5. Это всё трехкомнатные, первый этаж. Сейчас мне опять кто-ибудь может начать объяснять, :) что дорогая могла быть хороша под офис.... Но дело то в том, что я спрашивал только хорошие именно под офис, и мне такие и называли можно сказать, как родному, и район Зеленый клин он не такой, где сильно мноо разных мест, это пятно такое в низинке у реки намывное частично... Я гворю о том, что рынок дает свой разброс, который можно пытаться выявить, но нельзя существенно уменьшить за счет статистики. Часто на реальном рынке с тремя аналогами видишь, что всё понятно, а наберешь 7 аналгов - увидишь, что ничего не ясно. А восьмого аналога просто нет.
Дмитрий: Мисовец пишет: НУ а на сегодня у нас есть три квартиры: 3,5; 1,7, 1,5. В чем-то разница должна быть. Ну хотя бы в том, что первому денег надо больше. Интересно, почем он продаст. Если есть возможность, проследите. Потом скажите. если не забудете. на мой взгляд, как говориться "лучше меньше, да лучше". Зачем набирать кучу аналогов, проводить с ними манипуляции. Когда можно взять пусть два, но близких и по ним посчитать. А в оборудовании, и одного часто достаточно. Мисовец пишет: телефоны Нокиа, который показал, что распределение широкое и даже бимодальное. В москве есть два рынка по бытовой электронике или технике, стройматериалам, носимым вещам, по покупателям: те кто покупает в М-Видео или Евросети, и те кто едет на "Горбушку", Лужники, Черизовский рынок. Поэтому 2 моды меня не удивляют. Но зато какой простор для "творчества" Когда я считаю оборудование "по честному", по вычитаю и откаты из стоимости. Вот я прозваниваю, и часто, там где высокие цены, мне говорят, если будешь покупать, то тебе лично 5-15% (прям так и хочется снабженцем стать). Это к тому что поправки надо нормально делать.
Мисовец: Т.е. Вы изначально исходите из посыла, что рынок он имеет четкую РС, ну и некоторый разбросик случайных цен а всякий выброс, всякое искажение это или методы не те, или аналоги плохо подобрали. Это хорошо, но вот я не мгу разделить такого оптимизма, я считаю, что субъекты рынка мечутся по этому рынку, они не только не знают толком состояния рынка, но и своих интересов толком не осознают и они живут часто некими легендами: "вот это вчера купили, ну ты не представляешь, за 100 рублей"... И некими страхами: "вот сейчас перед выборами напечатают рублей и подскочат цены, а доллар рухнет" и некими мифами "вот Петя крутой, он ТЦ купил, а Миша вот не крут, он в пяти местах торговые площади арендует... Живет мифами, мало что знает, и цена это такое пятое отражение рынка, а реально она отражает состояние психики двух людей, принимающих решение от имени своих организаций, а у людей эмоции...
Дмитрий: Если разброс большой, а аналогов мало я беру меньшую цену - принцип осторожности - приоритет признания убытков, над прибылью (это у меня после аудита осталось). Но людям объясняю на словах или в отчете это прописываю. Как не удивительно, но Заказчики их читают.
NPB: Дмитрий пишет: на мой взгляд, как говориться "лучше меньше, да лучше". Зачем набирать кучу аналогов, проводить с ними манипуляции. Когда можно взять пусть два, но близких и по ним посчитать. А в оборудовании, и одного часто достаточно. А как же ранние пассажи насчет плохишей, котрые понаберут сначала аналогов, а потом выбрасывают, да модели всякие строют? Дмитрий пишет: В москве есть два рынка по бытовой электронике или технике, стройматериалам, носимым вещам, по покупателям: те кто покупает в М-Видео или Евросети, и те кто едет на "Горбушку", Лужники, Черизовский рынок. Поэтому 2 моды меня не удивляют. Но зато какой простор для "творчества" Вновь ловлю Вас на слове. Тот пример, о котором говорит В.Г. - разброс цен одной модели телефона, продаваемого в интернет-магазинах Москвы. Другой пример - с мониторами Самсунг одной модели, в интернет-магазинах, С БЕСПЛАТНОЙ (т.е включенной в цену) ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (в пределах МКАД) - т.е. с т.з. покупателя - ИДЕНТИЧНЫЙ товар. Там также разброс достигал, не помню точно, кажется 40%. Что меня в свое время весьма удивило и заставило задуматься. Воля ваша, но различные сегменты рынка здесь - не причем Так вот, интересно, из какой части этого разброса цен Вы берете свои 1-2 аналога и насколько вы уверенны в том, что определили РС как "наиболее вероятную цену"? И кто у нас на "просторах творчества"?
Дмитрий: Начну с конца. NPB пишет: И кто у нас на "просторах творчества" Про простор для творчества, я имел ввиду, что можно взять любую моду в зависимости от необходимости - нужно выше или ниже посчитать. В большинстве случаев, я это писал, я считаю меньшую стоимость. Особенно когда считаю залоги и взносы в УК, потому что там я, лично как оценщик, несу солидарную ответственность в сумме превышения оценочной цены от рыночной. А если расчет, чтобы узнать почем продать, то я объясняю людям, что это по моему мнению минимальная цена, но можно продать и дороже, если постараться NPB пишет: Воля ваша, но различные сегменты рынка здесь - не причем Можно провести сегментацию по другому Есть люди которые ищут целенаправлено где дешевле, а есть которые покупают в первом попавшемся месте. По продавцам - кто-то работает на обороте, а кто-то на большой наценке. Обе модели жизнеспособны И две моды на потребительском рынке встречаются часто, можно даже сказать что существуют априоре. Такси и "бомбилы", Пятерочка и Седьмой континент, и т.д. А качество услуг примерно одинаковое. NPB пишет: А как же ранние пассажи насчет плохишей Я выражал отрицательное отношение к методам, а не к людям, которые их используют. Потому что чаще всего они не ведают что творят. NPB пишет: понаберут сначала аналогов, а потом выбрасывают, да модели всякие строют Наоборот, я говорил, о том что многие строят модели по всем аналогам, которые нашли, не проводя предварительно анализа сформированной выборки. А затем не смотрят на статистику полученных результатов. И что это не есть хорошо. А лучше, по моему мнению, найти близкие по характеристикам аналоги - пусть один или пару и по ним и считать Кроме того, что на мой взгляд немало важно, я в большинстве случаев пишу, что это не правильно, а правильно так и так, не забывая добавить что по "моему мнению" - то есть не претендуя на "истину". Или пишу, что я точно не знаю как правильно, но мне кажется что вот так как сделано, не правильно (т.е. использую сослагательное наклонение в таких случаях). Вот ранее я писал, что вот мол, вот так я рассчитываю доверительный интервал, вот так я видел другие считают, Вы, NPB, написали что оба варианта не верны, но не написали как верно. Отправили читать свою статью. Я задал вопросы по статье, в которой, кстати, было написана надо считать, как я и считаю, Вы, образно говоря - сделали большие глаза - какая-такая статья. На мой взгляд не хорошо как-то получается.
NPB: Наблюдается сближение позиций. Это радует. Но что-то еще осталось. Дмитрий пишет: Можно провести сегментацию по другому Да хот как проводите сегментацию. Она (сегментация) существует, никто не спорит, разговор о другом - по крайней мере на одном из сегментов, который невозможно разбить с т.з. покупателя (и, кстати сказать, оценщика, который моделирует в данном случае покупателя) на более мелкие (пример с монитором) наблюдается ТАКОЙ разброс ЦЕН, который СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЮ определения РС по данным о ЦЕНАХ 1-3 аналогов и ввода поправок к ним. Как говорится, на том - стою. Дмитрий пишет: Вот ранее я писал, что вот мол, вот так я рассчитываю доверительный интервал, вот так я видел другие считают, Вы, NPB, написали что оба варианта не верны, но не написали как верно. Отправили читать свою статью. Я задал вопросы по статье, в которой, кстати, было написана надо считать, как я и считаю, Вы, образно говоря - сделали большие глаза - какая-такая статья. На мой взгляд не хорошо как-то получается. 1. Секретов не держу. Вот выставит Оксана, или Вы, скажем, поможете мне прикрепить файл с обработанными данными А.Д. - разжеванный пример как считать дов. интервал в регрессии - доступен. Не разжеванный - давно висит на Аппрайзере в статье И.Анисимовой ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ В СРЕДЕ MS EXCEL На все вопросы (тем более легкие) не могу и не буду отвечать - не останется времени на работу и "трудные" вопросы. 2. Я не делал "круглых глаз", я попросил ссылку. Но не получил. Так что - от такого же и слышу :
Игорь г. Львов: Получил рассчет. Жаль, что часть цифр без формул. Придется изучать пути их получения. Что бросилось в глаза: 1.возраст 12-15 лет - неразличим зачем тогда брать аналоги с другим возрастом? может это искажает конечную цифру? 2. самые близкие аналоги с объектом оценки стоят все-таки дешевле. Вопрооос... Хотя для кредита очень даже....
Дмитрий: Игорь г. Львов пишет: 2. самые близкие аналоги с объектом оценки стоят все-таки дешевле. Вопрооос Вот мне то же интересно, особенно, когда большая часть отчетов, да можно сказать что все, идет на экспертизу, как обосновать что посчитанный по трем аналогам (самым близким) результат менее адекватен, чем результат полученный по регрессии, тем более разница более чем в 2 раза. То есть можно обобщить: Где та грань, когда надо считать регрессию, а когда взять пару близких аналогов?
arnold: Дмитрий пишет: То есть можно обобщить: Где та грань, когда надо считать регрессию, а когда взять пару близких аналогов? Готовясь к семинару, взял из своего архива материалы международного промышленного суда Канады ( иск Фискальной Службы к судоходной компании ). Спор о заниженной стоимости двух купленных в Европе судов В качестве эксперта на суде оценщик отчета судна (главнй эксперт Высшего суда Англии). Его слова : "Оценка не наука, а опыт, опыт и еще раз опыт" - примерно, почти дословно, там более витиевато.
Дмитрий: Опыт это конечно хорошо, но вот надо делать выбор 3,6 или 6 млн.дол. 3,6 по 3 близким аналогам и примерно 6 по регрессионной модели по всей выборке Раз сказали что книжка хорошая (ЦНИИМФ "Морской флот: технико-экономические характеристики"). Вот смотрю эту книжку (взял на выходные почитать), табл 2,1,5 (том. 1, стр.58) тип судна SOKOL полный аналог по классу, дейдвейту, кол-ву контейнеров , типу двигателя (6LF58), месту постройки, кол-ву кранов. Там указана цена на 2002 год - 4,1 млн.долл.США Мне кажется что регрессию нужно применять когда нет прямых аналогов.
Игорь г. Львов: Да и мне кажется, что в регрессии в даyном случае результат улетел. Может на меня давлеет специализация предприятия- вынужденные продажи, но результат регрессии явно завышен с моей точки зрения. Не думаю, что по-факту судно было продано по близкой к этому результату цифре. Но все это ни в коей мере не умаляет работы выполненой Николаем Петровичем Бариновым в Eхel. Его расчетный файл очень хорош как базовый и полезен для использования его в качестве шаблона.
Игорь г. Львов: Еще немного о ценообразующих факторах. Для суден (мнение учасников большого форума) на рс в рамках одного функц. назначения имеют влияние: возраст, дедвейт, флаг. Это и есть базовые показатели. Ввод допольнительных факторов и невозможность разграничить влияние на РС функционального назначения привели к смещению РС. Т.е. практически если смотреть на автомобили, то сравнивали кузов универсал и хэтчбек.
Мисовец: NPB пишет: Не разжеванный - давно висит на Аппрайзере в статье И.Анисимовой ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ В СРЕДЕ MS EXCEL Я вот у себя на диске нашел статью из "Проблемы недвижимости", 2001г, вып. 2, Грибовский, Баринов, Анисимова, где прочел: Отметим, что вычислительные процедуры, реализующие проверку выборок малого объема на наличие грубых погрешностей и нормальность, достаточно просты. Программу проверок можно получить по электронной почте, направив запрос по адресу: Bosy.of"гав-гав"spb.cityline.ru Вот интересно, это та самая программа, которую недавно выложил Николай Петрович для проверки по критерию Граббса или все-таки другая? Вроде в статье речь выше шла о проверке нормальности разными методами. И если это другая программа, то я вот запрашивал по этому адресу, но пока ничего не пришло. Ну а за файл с обработкой данных по судам отдельное спасибо. Игорь г. Львов пишет: Получил рассчет. Жаль, что часть цифр без формул. Придется изучать пути их получения. Пути их получения, как я теперь выяснил, просты: Меню/Сервис/Анализ данных/Описательная статистика... В файле этот путь приведен.
NPB: С конца: 1. Программка - та самая. В тексте статьи - тот же адрес, что и в печатном виде (копия, все-таки). Сейчас уж и провайдера такого нет, съел его ROL, который существует ли сам - не знаю. 2. Уточнение. Путь получения характеристик регрессии: Меню/Сервис/Анализ данных/ РЕГРЕССИЯ. Описательная статистика дает полезные , но другие данные. 3. "Жаль, часть цифр - без формул". "Возраст 12-15 лет - неразличим". Это - следствие применения макросов. В первом случае - "Регрессия" (см. выше) - быстро, удобно, но необратимо и без следов. Во втором - результат оптимизации модели по фактору возраст с помощью инструмента "Поиск решения" с наложением ограничений на порядок следования цифровых меток. Об оптимизации есть наша статья на аппрайзере, думаю, нужно будет сделать новую, посвященную отдельно ей, с примерами. И если в первом случае все можно заменить ФУНКЦИЯМИ, то во втором - увы. Равно как и транспонировать матрицы произвольной размерности. 4. "зачем тогда брать аналоги с другим возрастом?" 12-15 - неразличим - означает, что лучшие характеристики модели получаются на данной выборке не с линейной, а с НЕЛИНЕЙНОЙ зависимостью от возраста. И в этой нелинейности - кривая идет горизонтально на участке 12-15 лет. Т.е. "обычно" мы бы дали какую-нибудь скидку на это различие, а регрессия говорит - нет, не надо, в ценах аналогов это не проявляется. С другим возрастом аналоги нужно брать именно затем, чтобы установить характер нелинейности, да и об "охвате" характеристик объекта характеристиками аналогов не стоит забывать. 5. "... мне КАЖЕТСЯ, что результат регрессии ... улетает" Я отмечал уже в наших дискуссиях, еще раз акцентирую - регрессия - мощный и доказательный аппарат ОБРАБОТКИ ДАННЫХ в умелых руках, НО переносит ТЯЖЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА достоверности результата в область ОТБОРА АНАЛОГОВ. Другими словами, если мы согласны, что это близкие аналоги нашего объекта и они по своему "обобщенному качеству" охватывают объект (т.е. есть и хуже, и лучше), и ценообразование для всех них, включая объект, можно считать одинаковым - то нам придется признать этот результат, чего бы другого нам не КАЗАЛОСЬ. 6. Нужно помнить, что формируя такую модель мы молчаливо (а в отчете - вполне громко и членораздельно) признаем все сравниваемые объекты (аналоги и об. оц.) НЕЗНАЧИТЕЛЬНО РАЗЛИЧАЮЩИМИСЯ по ОСТАЛЬНЫМ ОСНОВНЫМ влияющим факторам. Т.е. важен "тип верфи (страна постройки)" - считаем, что качество постройки на всех верфях данной выборки сопоставимо - НЕЗНАЧИТЕЛЬНО влияет на цену. Или, скажем, важен флаг - то же самое, хоть флаги разные, но влияние ИМЕННО ЭТИХ флагов на цену - очень слабое. Если это не так - два пути. В первом - мы должны ввести дополнительный влияющий признак (фактор). Во втором, когда аналогов нет - можно рассчитать регрессией стоимость для объекта с признаком как у аналогов, а потом попытаться ввести поправку на отличие. Но этот путь - тернист, ибо вновь "попадаем" на проблемы, от которых пытались уйти, обращаясь к регрессии. Но не невозможен. 7. "...когда надо считать регрессию, а когда взять пару близких аналогов?" Я на такой вопрос отвечал раньше так - когда я уверен, что "генеральная совокупность" аналогов обозрима и тесна - можно работать со средним по 2-3 аналогам. Пример: РС двухкомнатной квартиры (не первый и не последний этаж) в строящемся многоэтажном доме можно уверенно определить по данным недавних сделок или оферт по аналогичным квартирам, выходящим на ЭТУ ЖЕ СТЕНУ ЭТОГО ЖЕ ДОМА. Если такая информация есть - нечего больше тужиться-выдумывать. А вот если взяты квартиры из соседнего дома - извольте озаботиться поиском различий в ценах, и только убедившись в их отсутствии, рассматреть возможность включения их в базу для осреднения. В этом смысле регрессия - более универсальный (математически - более общий) аппарат. Когда различий нет (факторы не влияют) - она прекрасно это показывает. Использование 2-3 "очевидных" аналогов без анализа "генеральной совокупности" может приводить к ошибкам, котрые обсуждались на примере цен на телефоны и мониторы. Могут быть взяты 2-3 значения из середины или с любого края имеющегося (весьма немалого) разброса цен и сделаны неверные выводы о величине среднего по ген. совокупности. Удобно, конечно, когда нужно "играть" с результатом, но мы сейчас обсуждаем, я полагаю, другое. 7. "Мне кажется что регрессию нужно применять когда нет прямых аналогов." Хотелось бы узнать, что вкладывается в понятие - прямые аналоги? Еще раз: регрессия позволяет КОЛИЧЕСТВЕННО ОЦЕНИТЬ РАЗЛИЧИЕ в ЦЕНАХ АНАЛОГОВ по РАЗЛИЧИЯМ В ИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (признаках, факторах). Если под прямыми аналогами понимаются ИДЕНТИЧНЫЕ оцениваемому объекты - солидарен, регрессии здесь делать нечего. О 2-3 аналогах - см. выше.
Мисовец: AMar пишет: Ну, если с и фи можно определить, то сразу заложить в модель следующие переменные: t; sin(ct+фи) Это ясно, но это было бы хорошо, если бы задача была построить кривую цен во времени, я её построил уже, она стала чуть лучше по параметрам R2 и по Фишеру, но не кардинально лучше. Однако задача у меня не построить сезонную динамику, задача как раз найти среднегодовую цену, учитывая, например, что она плавно снижается, если снижается, или растет, если она растет. У меня данные почти за два года, я строю тренд и получаю соответствующий уровень цены на дату оценки, усредненный по сезонам. Если я добавляю синус, то я получаю значение загрузки на сентябрь, а оно мне как раз не нужно, мне нужно среднее по году... NPB пишет: Василий Григорьевич, у Вас есть альтернативы. Можно действительно строить синусоиду, а можно, если данные позволяют, анализировать т.н. скользящее среднее. Вот я вынес этот кусок из отчета, и составил отдельный файл Excel для загрузки сауны, загрузка зависит от сезона, зимой больше, летом меньше, плюс был ремонт в июне-июле 2006г, эти два месяца я выбросил, сохранив номера месяцев, т.к. не понял, как строить регрессию на данных с лакунами. В среднем загрузка около 100 часов в месяц. В файле я исследую две модели: Модель 1: Загрузка = Загрузка0 + at Модель 2: Загрузка = Загрузка0 + at + b*sin(wt+фи) Параметры w и фи подобрал поиском решения для максимального R2, в результате R2=63% и приличные уровни значимости: для уравнения регрессии 8%, для коэффициентов вообще не больше 1%, ну и более узкий график остатков, на котором также показан растянутый по вертикали график синуса. Но собственно, я бы не сказал, что от ввода синусов что-то реально улучшилось с моделью, потому что прогноз загрузки 51 час в месяц на сентябрь странный судя по данным за тот же сентябрь (105). Скользящая средняя тоже, как увидите, ничего хорошего не дала. Ну а вот насчет других факторов... Понимаете, это одна конкретная сауна и у не вот так вот идут дела, какие могут быть вообще другие факторы, трудно сказать. На листе данные приведены реальные данные, как они есть, но как их в таком виде обработать, я не знаю. Ничего умного не вышло и из скользящего среднего. А вот модель 1 она при плохих показателях дает разумный прогноз.... Ну и прилагаю файлик, чтобы желающие могли глянуть и поэкспериментировать с этим временным рядом. Это файл Excel с данными и моделью
Дмитрий: Мисовец пишет: Модель 2: Загрузка = Загрузка0 + at + b*sin(wt+фи) Вчера вечерком, заглянул в один учебник, пытался найти там подтверждение своих слов для Николай Петровича, то там разделе изучение динамики временых рядов советуют использовать или кубический многочлен или ряд Фурье: y=a0+a1*t+a2*t2+a3*t3 y=a0+S(ak*cos(kt)+bk*sin(kt), k - гармоника от 1 до 4 больше пишут не нужно, в основном к=1
полная версия страницы