Форум » Обсудим » Регрессионные модели » Ответить
Регрессионные модели
Дмитрий: На другой ветке, где обсуждался износ возник вопрос по регрессионные модели. Так это не в тему ветки, Я решил начать новую ветку. NPB пишет: [quote]А почему бы не попробовать? Вот нам пришлось как-то выкручиваться при оценке плавучих кранов, на семи (не помню точно) аналогах учли дедвейт, грузоподъемность крана, время после кап. ремонта (могу соврать, давненько дело было, а проверить сейчас себя не могу). Получили неожиданно хорошие показатели точности модели. Оценочную задачку решили. Не буду утверждать, что это идеал, но м.б., если сравнить с другими доступными методами, - не хуже других. Здесь ведь важно то, что работая с малой выборкой аналогов, мы устанавливаем связи ТОЛЬКО ВНУТРИ ЭТОЙ ВЫБОРКИ, не претендуя на описание всех возможных влияний тех или иных характеристик/параметров на стоимость. А это здорово облегчает задачу в ряде случаев. Правда, перенося всю тяжесть доказательства обоснованности на подбор аналогов. [/quote] Смущает (долго не мог подобрать слово) меня стремление многих использовать регрессию, особенно многомерную, для построения моделей. При этом не проводя исследование по значимости, корреляции и др. (вон последний пример - отчет по дому отдыха с Р2=0,24, да и статьи Оксаны туда же). Даже перичную проверку по 2 или 3 сигмам и вариации не проводят. Только мне кажется что в модели дейдвейт и грузоподъемность оказались коллиниарными (если правильно слово использовал - взаимосвязанными), то есть можно было одну переменную упустить. Фактически формируя малую выборку на интуитивном уровне и проводят проверку. Отбрасывая те точки(аналоги), которые не ложаться в модель. Но потом другие чиатют, и говорят как класно, можно не думать, набрать аналогов (какие попались) сунуть в эксель, он что-то посчитал, в отчет тиснул. И заказчик млеет от удовольствия.
Kikinda: Дмитрий Какие будут у вас предложения по исправлению всего этого безобразия?
Дмитрий: Надо шаги написать. Помню когда учился на 1-2 курсе физфака, то нам, незнающим тер.вер. мат.статистку, частные производные, объяснили на пальцах как считать погрешность полученных результатов опытов и моделей (экспериментальных функций). Типа: складай так, потом смотри таблицы, потом вот так. Это потом оказалось, что таблицы, были таблицыми Стьюдента. а складай так, было взятие диффиринцала от функции многих переменных. Вот и нам надо простые ясные инструкции. А если там еще умные слова будут, то вообще.
Kikinda: Дмитрий С чего начинать?
Дмитрий: Я это к тому написал, что не надо так стремиться считать регресию. Вон Арнольд Дмитриевич рисует от руки кривые на милиметровке. Я считаю что это правильно Может лучьше вместо регрессии парные сравнения сделать. И проще. Меньше математики - меньше ошибок Вот сдам этот судостроительный завод. Попробую что-нибудь написать, как я вижу, а потом чтобы кто поумней проверил
Kikinda: Мож Арнольда Дмитриевича научить пользоваться встроенным пакетом анализом Эксель? Арнольд Дмитриевич, какие вы данные анализируете и на основании чего строите график? На милиметровке уже нынче не строят, не модно. Я как сдам судостроительный завод, так пойду по магазинам в качестве награды. Как то тяжело он дается из за того, что работа никому не нужная.
arnold: Дмитрий пишет: Вон Арнольд Дмитриевич рисует от руки кривые на милиметровке. Я считаю что это правильно Может лучьше вместо регрессии парные сравнения сделать. И проще. Меньше математики - меньше ошибок Дмитрий, спасибо! Тем более, что Главный критик высказался... Но это, признаюсь, старомодно ... А как красиво прозвучало бы в отчете об оценке стоимости фекальной баржи ( для РФФИ) : "... согласно широко распространенному в мировой оценочной практике методу Монте-Карло была построена трехмерная регрессная модель ...
arnold: Kikinda пишет: Мож Арнольда Дмитриевича научить пользоваться встроенным пакетом анализом Эксель? Арнольд Дмитриевич, какие вы данные анализируете и на основании чего строите график? На милиметровке уже нынче не строят, не модно Оксана, я уже признался, что "чайник", никто меня не обучал, увы, а программа на моем компе установлена на итальянском языке . График я строю на основании данных, полученных из открытых источников ( прежде всего перехожу на удельную единицу сравнения по каждому аналогу ( определяю стоимость одной тонны дедвейта или л.с. или куб. м и т.п.) , а второй фактор ( по оси абсцисс ) возраст подобранных аналогов одной группы ( например, танкера с двумя бортами или однокорпусные - разные кривые ). Пока не могу придумать, как учесть РЫНОК ( ставки на фрахтовом рынке - прекрасный показатель, их всегда можно найти в открытой печати !) . Увы не могу никак связаться с авторами той самой статьи (?), никак на миллиметровке не построишь трехмерную модель ... А судостроительный завод мне приходилось оценивать, но только с позиции ОЦЕНКИ РИСКА СТРАХОВЩИКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТАНКЕРОВ (Херсонская судоверфь, 1994 год )
AMar: Николай Петрович пишет: на семи (не помню точно) аналогах учли дедвейт, грузоподъемность крана, время после кап. ремонта Семь аналогов? Три независимых переменных? Можно, конечно, подобрать функцию, которая точно пройдет по всем семи точкам. Вопрос в том, насколько можно доверять такой функции. И можно ли ее использовать Если у нас есть три опоры, то на них можно без проблем поставить столешницу. Вот только не будут ли с нее падать тарелки? Мне однажды с/подрядчики сдали работу: семь аналогов, три бинарных признака (например, А, Б и В). Среди аналогов В=1 - только у одного, у оцениваемого объекта - также В=1. Как назло, этот аналог и по другим признакам оказался самым плохим. В результате, стат. пакет все "негативное" отнес на влияние В (коэфф. перед В был самым большим, что явно расходилось с аналитикой по рынку), стоимость объекта получилась меньше реальной РС в 2 раза!!! Вот Вам и регрессия!
Дмитрий: arnold пишет: График я строю на основании данных, полученных из открытых источников ( прежде всего перехожу на удельную единицу сравнения по каждому аналогу ( определяю стоимость одной тонны дедвейта или л.с. или куб. м и т.п.) , а второй фактор ( по оси абсцисс ) возраст подобранных аналогов одной группы ( например, танкера с двумя бортами или однокорпусные - разные кривые ). Так всеж на милиметровки или на кмопьютере строите? Вы еще проведите линию на этом графике - удельная стоимость дейдвейда (л.с и т.д.) как металлолома. И сразу будет видно где объект оценки находится. Можно будет сказать что АННЭИ проведен arnold пишет: согласно широко распространенному в мировой оценочной практике методу Монте-Карло была построена трехмерная регрессная модель Нет это не регрессионная модель. Там (Монте-Карло ) сразу получают ответ. Без нахождения функциональной зависимости
arnold: Дмитрий пишет: Так всеж на милиметровки или на кмопьютере строите? Вы еще проведите линию на этом графике - удельная стоимость дейдвейда (л.с и т.д.) как металлолома На компьютере не очень красиво получается (видимо, не умею ). Строить кривую для аналогов по цене металлолома ? Зачем, это никому не нужно. В мировой практике такая оценка упрощена до предела, надо знать лишь две величины : массу порожнего судна и цену одной тонны судового лома на рынке. Дмитрий пишет: Нет это не регрессионная модель. Там (Монте-Карло ) сразу получают ответ. Без нахождения функциональной зависимости А насчет регрессной модели для оценки фекальной баржи - неудачно пошутил.
Дмитрий: arnold пишет: Строить кривую для аналогов по цене металлолома ? Зачем, это никому не нужно Нет я говорил про другое. Вот картинка. Вы же сами ранее писали о проблемеАННЭИ писали, толи лом толи по основному. А если провести прямую стоиомсть лома то сразу видно где объект оценки (зеленая и красная линия) По Объекту 2 не надо писать рыночную стоимость, сразу видно что стоимость лома больше То есть при возрасте большим чем точка пересечения стоимоти лома (синий линии) и расчетной кривой (черная кривая), можно сразу считать только стомиость лома. А Вы разве не так строите график? Я бы только так и строил P.S. Отдельное спасибо Оксане, получилось с первого раза. Очень красиво. Теперь можно руками махать, а то без жестов плохо объснять свои мысли
Андрей Т: Дмитрий Возраст и физический износ не одно и тоже и у Вас может судно 10 летнее быть пригодно только на лом, а некоторые буксиры, которые я оценивал уже 50 лет работают и документы на них продлены дальше, т.е. еще будут несколько лет, так что с возрастом аккуратнее надо.
Дмитрий: Надписи это условность. Чтобы мысль пояснить. Пусть будет эффективный возраст
Kikinda: Андрей Т Мы не говорим про крайние случаи. Когда делается капитальный ремонт (продлевается срок), то кривая получается похожей на пилу. Но это совсем другое. В данном случае, Дмитрий нарисовал общую тенденцию, что с увеличением возраста увеличивается износ, также как и при увеличении возраста человек старее, у него хуже работает сердце, портятся зубы. А вот вчера я в газете по тематике эзотерического прочитала, что есть люди которые с возрастом молодеют или останавливаются на каком то возрасте. Будем считать, что такое бывает....но очень редко. Так что общая тенденция верна. Дмитрию. Кривая со стоимостью лома очень даже показательна. Всегда можно сделать анализ ННЭИ и наглядно продемонстрировать, что стоимость меньше стоимости в лома быть не может...а то насчитают понимаете ли износ по 99%, а потом говорят, что это на самом деле столько стоит.
Андрей Т: Дмитрий Понял. Интересный вариант, что то типа этого строит ЦНИИМФ зависимость падения РС от срока службы, если я не путаю. Только вопрос в обновлении, цена лома на рынке гуляет и на месте не стоит.
Kikinda: Андрей Т Так ты оцениваешь на дату оценки, а когда одна дата никакого разброда и шатания не будет. А вот сама модель строится так: 1990 = 100 руб, 1992 = 80 руб, 1996 = 60 руб. Т.е. срез с рынка на момент оценки.
Андрей Т: Кикинда Судно не человек, его можно капитально отремонтировать, а человека так не получится. PS Придется организовывать на форуме внеурочные курсы йоги и цигуна. Администрация
Дмитрий: Андрей Т пишет: а человека так не получится Ну если закрытую чакру открыть, и канал связи с космосом усилить, то получиться А вообще картинку я привел, что без регрессий можно быстро все посчитать. И не надо доказывать, имел право применить (имею виду статистику по результатам) и какая значимость коэффицентов.
arnold: Браво, Дмитрий! Так и строю график, есть, конечно, нюансы разные ( корректировка данных аналогов и т.п. ) Только здесь мы с графика получаем не физический износ, а цену тонны дедвейта для оцениваемого судна. Идея верная , вот бы мне так научиться строить график! Оксана, может и "чайника" тоже можно научить? Вот здесь теперь хорошее поле деятельности для поиска зависимостей ( нелинейных функций ?), оценки влияния различных факторов и т.п. Так и поступают западные исследователи ( следом за Оксаной ) - за многие годы, скажем 5 -летний период, можно подвергнуть анализу большой массив данных по продажам судов ( многие тысячи!) разных типов. В принципе специализированные оценочные подразделения крупных брокерских компаний так и поступают, в особенности для экспресс оценки и консультаций. Несколько слов о пользе дискуссий. Видимо, в затратном подходе еще столько неведомых путей... Нашел в старом отчете ошибки и даже нелепости ( век живи, век учись...)
AMar: arnold пишет: Вот здесь теперь хорошее поле деятельности для поиска зависимостей ( нелинейных функций ?), оценки влияния различных факторов и т.п. Так и поступают западные исследователи ( следом за Оксаной ) - за многие годы, скажем 5 -летний период, можно подвергнуть анализу большой массив данных по продажам судов ( многие тысячи!) разных типов. А что, есть данные? Готов предложить свои услуги по обработке. Мои скромные знания и официальный SPSS к Вашим услугам, маэстро...
полная версия страницы